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周二沪股50etf低调走势，下午收盘价开始下跌幅度扩大，至收盘价下跌3.58%，调整幅度增大。 期权波动率变化不大。 主力合约只是期权波动率略有下降。 从价格来看，认购期权价格全部下跌，认购期权价格上涨很多。 受时间和波动率的影响，同样通行权价格的认购期权涨幅不及认购期权跌幅，近期确立的交叉期权抛售战略仍在盈利。
照片是主力合约的预订、畅销波动率和现货价格
现货市场大幅下跌引起了投资者的避险情绪。 加上上证所限仓进一步开放，etf期权周二成交大幅上涨近两倍，总量达到44049手，开始高于历史平均水平。 其中，认购期权变为26103手，认购期权变为17946手，成交pcr降至0.6875，短线现货大幅下跌后，下跌情绪有所缓和。 从持仓来看，总持仓从5670手上升到118262手，其中认购期权增加3399手大于认购期权增加的2271手，认购期权持仓意愿的进一步增强也是短线指数压力依然强劲
照片是etf选项的总持有动向
从主力合约的成交来看，认购期权的第一成交仍集中在几个虚值期权上。 但持仓增长不明显，目前已证明多数投资者意见分歧较大。 根据认购期权的成交情况，目前现货压力仍集中在3.1附近，短期现货有望出现超跌反弹，但大幅上涨的概率很低。
从实际波动率来看，短道虽然在上升，但处于历史平均水平附近，短道大幅上升的概率很低。 关于期权波动率，除了畅销波动率小幅下跌外，认购波动率变化不大，目前仍处于上市以来的高水平。 随着成交的增加和个人投资者的入场，波动率由市场经营者支配的情况得到改善，中长期有下行诉求。
如上所述，现货指数中期调整或持续进行，后市仍以弱势震荡为主。 期权波动率仍然有下行要求，至少上行空之间不大。
(作者单位:鲁证期货) )。
标题：“期权注意：认沽期权持仓意愿较浓”
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